阿罗指出了构建理性选择理论的困难,他引用了约翰·米尔诺(JohnMilnor)在一本书里的看法,他罗列了所有我们知道的在不确定条件下选择的公理体系,然后,他证明,这些公理之间逻辑不相容。所以,阿罗说,我们当前没有理论可以逻辑解释理性选择行为。 所以,阿罗在本文的后半部分转入了行为学分析,着重介绍行为学中的“学习过程”。这是心理学家的效用理论。很多经济学家都倾向于把学习当做一种策略行为。在主观世界里,我们可以赋予一部分世界状态以客观概率。比如,天文学家告诉我们,太阳在未来的一万年内熄灭的概率几乎为零,这个概率,我们相信它是客观的。还有一部分世界状态的概率是主观的,比如,你在某年某月某日碰到一见钟情的女友的概率。另外一部分世界状态是没有概率可言的,我们只能生活,在生活中学习(livetolearn)。在心理学家看来,它是一个基本的认知习惯,是一个演化的认知过程。但是,理性选择经济学家不能够承认演化,因为一旦承认演化,就没有逻辑可言了。假如要把这种过程纳入到博弈论的最优化模型,可以把学习当做一种生存策略来考虑。这在技术上当然是可行的,阿罗在这里指出,有以下两种思路:一种是“纯粹的适应过程”,即把生命看做适应系统;一种是经济学的极大化模型。这两个模型总是有重合的。所以,经济学家有一种强烈的倾向,引入更多的约束条件,把适应模型简约成为更加理性的模型。张五常非常强调这一点,假如我们能看到更多的约束条件,就可以把看起来是非理性的行为解释为理性的极大化行为。 阿罗指出,预期效用理论引发了大量的实验工作。在所有这些理论假设里,有一个阿基米德支点,即连续性假设。即,在a、b、c三个选项之中,假如a比b好,b比c好,则必定存在着概率p,使得pa+(1-p)c与b之间无差异。在实验中,我们经常发现这个假设不成立,这被称为帕斯卡猜想,即假如a比b好,b比c好,对于任何非零的p,即使p是无穷小,pa+(1-p)c仍然比b好。这符合卡尼曼和特维斯基发现的结论——我们倾向于高估小概率事件。帕斯卡曾讨论过信仰的例子:我们见到上帝的可能性几乎为零,但是,一个人只要信仰并亲证了上帝,那么这种宝贵的结合带来的幸福是无可比拟的。所以,有信仰总是比没有信仰的普通人的状态要好些。所以,连续性假设在这里是不成立的。由于实验和理论的差距,才引发了后面一系列的工作,带来了行为经济学的长足发展。关于效用的经济理论,我们就回顾到这里。 参考文献: 1DanielKahneman,AmosTversky,“ProspectTheory:AnalysisofDecisionunderRisk”,Econometrica,Vol47,No2(Mar1979),263-292 2GeorgeJStigler,“TheEarlyHistoryofEmpiricalStudiesofConsumerBehavior,”TheJournalofPoliticalEconomy,Volume62,Issue2(Apr1954),95-113 3JacobViner,“TheUtilityConceptinValueTheoryandItsCritics”,TheJournalofPoliticalEconomy,Vol33,No4(Aug1925),369-387 4KennethJArrow,“Utilities,Attitudes,Choices:AReviewNote”,Econometrica,Vol26,No1(Jan1958),1-23 5贝塔朗菲,1999,《生命问题》,吴晓江译,北京:商务印书馆。 6古诺,1999,《财富理论的数学原理》,北京:商务印书馆。 7罗雪尔,1997,《历史方法的国民经济学讲义大纲》,朱绍文译,北京:商务印书馆。 8门格尔,2001,《国民经济学原理》,上海:上海人民出版社。 9辛西娅·克罗森,2004,《财富千年》,北京:中信出版社。 10亚当·斯密,1972,《国民财富性质和原因的研究》,王亚南、郭大力译,北京:商务印书馆。 阿罗指出了构建理性选择理论的困难,他引用了约翰·米尔诺(JohnMilnor)在一本书里的看法,他罗列了所有我们知道的在不确定条件下选择的公理体系,然后,他证明,这些公理之间逻辑不相容。所以,阿罗说,我们当前没有理论可以逻辑解释理性选择行为。 所以,阿罗在本文的后半部分转入了行为学分析,着重介绍行为学中的“学习过程”。这是心理学家的效用理论。很多经济学家都倾向于把学习当做一种策略行为。在主观世界里,我们可以赋予一部分世界状态以客观概率。比如,天文学家告诉我们,太阳在未来的一万年内熄灭的概率几乎为零,这个概率,我们相信它是客观的。还有一部分世界状态的概率是主观的,比如,你在某年某月某日碰到一见钟情的女友的概率。另外一部分世界状态是没有概率可言的,我们只能生活,在生活中学习(livetolearn)。在心理学家看来,它是一个基本的认知习惯,是一个演化的认知过程。但是,理性选择经济学家不能够承认演化,因为一旦承认演化,就没有逻辑可言了。假如要把这种过程纳入到博弈论的最优化模型,可以把学习当做一种生存策略来考虑。这在技术上当然是可行的,阿罗在这里指出,有以下两种思路:一种是“纯粹的适应过程”,即把生命看做适应系统;一种是经济学的极大化模型。这两个模型总是有重合的。所以,经济学家有一种强烈的倾向,引入更多的约束条件,把适应模型简约成为更加理性的模型。张五常非常强调这一点,假如我们能看到更多的约束条件,就可以把看起来是非理性的行为解释为理性的极大化行为。 阿罗指出,预期效用理论引发了大量的实验工作。在所有这些理论假设里,有一个阿基米德支点,即连续性假设。即,在a、b、c三个选项之中,假如a比b好,b比c好,则必定存在着概率p,使得pa+(1-p)c与b之间无差异。在实验中,我们经常发现这个假设不成立,这被称为帕斯卡猜想,即假如a比b好,b比c好,对于任何非零的p,即使p是无穷小,pa+(1-p)c仍然比b好。这符合卡尼曼和特维斯基发现的结论——我们倾向于高估小概率事件。帕斯卡曾讨论过信仰的例子:我们见到上帝的可能性几乎为零,但是,一个人只要信仰并亲证了上帝,那么这种宝贵的结合带来的幸福是无可比拟的。所以,有信仰总是比没有信仰的普通人的状态要好些。所以,连续性假设在这里是不成立的。由于实验和理论的差距,才引发了后面一系列的工作,带来了行为经济学的长足发展。关于效用的经济理论,我们就回顾到这里。 参考文献: 1DanielKahneman,AmosTversky,“ProspectTheory:AnalysisofDecisionunderRisk”,Econometrica,Vol47,No2(Mar1979),263-292 2GeorgeJStigler,“TheEarlyHistoryofEmpiricalStudiesofConsumerBehavior,”TheJournalofPoliticalEconomy,Volume62,Issue2(Apr1954),95-113 3JacobViner,“TheUtilityConceptinValueTheoryandItsCritics”,TheJournalofPoliticalEconomy,Vol33,No4(Aug1925),369-387 4KennethJArrow,“Utilities,Attitudes,Choices:AReviewNote”,Econometrica,Vol26,No1(Jan1958),1-23 5贝塔朗菲,1999,《生命问题》,吴晓江译,北京:商务印书馆。 6古诺,1999,《财富理论的数学原理》,北京:商务印书馆。 7罗雪尔,1997,《历史方法的国民经济学讲义大纲》,朱绍文译,北京:商务印书馆。 8门格尔,2001,《国民经济学原理》,上海:上海人民出版社。 9辛西娅·克罗森,2004,《财富千年》,北京:中信出版社。 10亚当·斯密,1972,《国民财富性质和原因的研究》,王亚南、郭大力译,北京:商务印书馆。