学院派风格浓厚的一本书,讲述了整个人类对抗风险(研究概率)的历史,看起来包罗万象,可为了考虑易读性,不可能对理论过于深入,往往只是介绍一个皮毛,结果不免看得云山雾罩,一头雾水,而易读性方面,毕竟是讲历史的,又不可能像小说那样精彩,所以是两头不讨好。看完就知道了一堆人名:皮萨诺,帕斯卡,费马,高尔顿,伯努利,拉普拉斯,高斯。。。,可是我完全看不出有啥作用,都是些“是什么”的知识,看的时候知道,看完也就忘了,而且就算记得,也没啥作用,就好比知道海地的面积是多少或者鸳鸯中鸳和鸯哪个是公的哪个是母的,有什么用呢?也许能用来参加王小丫主持的节目,而且也基本仅有这个作用了,呵呵!
讲一讲唯一引起我思考的理论:均值回归理论,我们知道还有另外一个理论:马太效应(强者越强,弱者愈弱),那么现实中,到底是会向均值回归呢还是会强者越强,弱者愈弱呢?我的理解是两个理论都在发挥作用,所不同的是它们起作用的时间长度不一样,短期来看一般符合马太效应,而长期来看往往又是向均值回归,比方以企业为例,短期来看,一个占据强势的企业,拥有资源,技术,管理,品牌的优势,当然拥有强大的竞争力,所以短期来说一般都能保持甚至进一步扩展自己的经济地位(马太效应),但是长期来看,很少有企业能够长久保持这种地位,技术的变革,战略上的短视,过去成功经验的束缚等等,都可能让一个曾经伟大的企业走向平庸(均值回归),这方面的例子真是不胜枚举:柯达,摩托罗拉,通用汽车。。。,在投资领域亦是如此,短期来看一般趋势会延续(马太效应),但是我们都知道一只股票不可能无限上涨(下跌),每多涨(跌)一天,那么理论上它离反转(回归均值)也就越近。可惜的是,我们并不知道具体到个体的时候,这两个理论起作用的周期各是多长,所以似乎仍然没有什么实用价值:(
马太效应还是回归均值?
对“马太效应还是回归均值?”的回应
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“当一个国家的资本发展成为赌博活动的副产品时,那么它将不会产生好的结果”,而另一方面“如果人的本性对于碰运气毫无兴趣的话,仅仅依靠冷静的计算,人们就不会进行过多的投资(创造)活动。”赌博——一种承担风险的本质——从人类存在之日起就已经是一种盛行的娱乐活动,人类总是沉溺其中,因为在赌博中我们直接面对命...
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内容:★★★★☆翻译:★★★☆☆排印:★★☆☆☆装帧:★★★☆☆这本书讲述了人类探索风险的历史进程。在风险探索的早期,人们仅仅将注意力放在客观存在的风险上,用数学的方法进行计算。随着历史的发展,人们开始意识到,即使了解了客观存在的风险,也不能解决人们面对风险时所遇到的问题,这时,科学家们开始注意到了...
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回答了困扰我很久的几个问题:统计中随机和确定的本质区别;correlation和因果关系的关系;CAPM中为何risk以此方式度量且从对不确定性的处理过程中感受到从认识论而不是本体论的角度处理因果关系的威力对我而言一次重大的思想变革读者尽管打没用哈,不是正二八经的书评ps:我看的英文电子版不对翻译作...