该书是分形之父曼德尔布罗特关于金融方面的一本书。初识分形应该是研究生阶段，当时接触的是随机分形，譬如布朗运动的轨道分形性质等，最近W.Werner因为对布朗运动轨道性质的深入研究，以及渗流，SLE理论的发展所作出的贡献，获得了Fields奖章。并且，Legall，Peres，等也因为对布朗运动的轨道性质研究而获得Loeve奖章。在本书中，曼德尔布罗特主要强调了一种观点：反传统金融模型，引入相依性概念，事实上也就是用一般的自相似过程来代替布朗运动，构筑新的金融基础。因为各式各样的图标，K线所表现出来的图形如作者所说具有分形特点，实际上具有一种自相似的性质（在尺度意义下），而对应于数学上的一类随机过程即为：自相似过程。因此，分式布朗运动的引入变得很自然了，而在数学理论方面，已经有大量的文献在做这方面的研究，我国的胡耀中教授在这一领域做出了杰出的贡献。另外，根据实际金融现象，Levy过程也已经进入金融学家的视线，所有的这一切或许越来越接近真实，但却越来越复杂，这与我理解认识世界的观点又发生了冲突：世界的本原应该是简单的。
待续......
寻找课题
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《市场的(错误)行为:风险、破产与收益的分形观点》热门书评
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一本适合消遣的，引人入胜，但却无用的小书
11有用 1无用 argent 2011-08-04
基本内容就是分形在市场中的利用。整体而言，作者试图用分形解释，1，他自己命名为诺亚效益的高峰度现象，2，命名为约瑟夫效应的长记忆现象。用于描述前者的最简单的量就是峰度本身，作者用于描述后者的是HURST参数。（几年前，在下曾经把玩过几天hurst参数。印象最深刻的就是这个玩意儿波动极其剧烈，平滑后效...
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notes：关于金融的异端观点
8有用 1无用 Jack 2013-06-30
金融行业并不存在明显的主流观点，每一种分析方式都被人所诟病。但众所周知的是，没有绝对盈利的方式。1.市场是动荡的，在距离和平缓运动之间的急剧摇摆。市场存在长期依赖性，当前的事件影响到每一个其他任何地方和遥远未来的事件。2.市场风险非常大——超出标准理论的想象。3.市场“计时”影响很大。巨大的盈利和亏...
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寻找课题
6有用 1无用 Alpha 2010-02-05
该书是分形之父曼德尔布罗特关于金融方面的一本书。初识分形应该是研究生阶段，当时接触的是随机分形，譬如布朗运动的轨道分形性质等，最近W.Werner因为对布朗运动轨道性质的深入研究，以及渗流，SLE理论的发展所作出的贡献，获得了Fields奖章。并且，Legall，Peres，等也因为对布朗运动的轨道...
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分形，看不懂
3有用 2无用 502的牛 2010-03-24
《市场的（错误）行为：风险、破产与收益的分形观点》是分形几何学创始人贝努瓦•曼德尔布罗特写的本关于金融市场的书，看完后，我基本不知道他在说什么，我只明白了他在书的前三分之一是在批评现代金融理论，包括马可维茨的投资组合理论，夏普的CAPM，布莱克思科尔的...
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市场风险被传统金融理论低估
2有用 0无用 Brian 2011-09-09
数学牛人写的金融理论总会带给人不一样的启迪。从提笔开始描述现代金融理论体系的发展，转而批判其理论基础的非现实性。然后提出分形观点下的一些零碎想法。前半部分很好懂，60年代以来发展的一系列理论的基础假设是基于正态分布的风险描述。任何一本风险管理的教科书给出的基本VAR公式都画了一个高斯分布图，但是实际...
书名： 市场的(错误)行为:风险、破产与收益的分形观点
作者：
出版社： 中国人民大学出版社
副标题： 风险、破产与收益的分形观点
出版年： 2009-7
页数： 304
定价： 35.00元
装帧： 平装
ISBN： 9787300106151