内容不错,翻译一般(很有可能是原作者本身写的过于简略,估计他的想法是:不懂的话就去翻后面那长达46页的源代码,OTL……),至于排版,是这个系列一如既往的0分……
看完,最有启发的是作者对多个交易系统的融合方式,他的这个搞法很简单,不过对于小资金的风险分散似乎很有效。
数十个小型的交易系统散布在全书中,但基本都是类似于双均线这种,公开了几十年的简单系统。当然了,任何一个真正的系统交易员,真正吃饭的家伙都是绝不会亮出来的。
最后他对多个指数的分析有点意思,不过想透了其实就是VARMA模型啊,而且还只是2个变量的VARMA……
整体来说,还算值得一读。
2012.5.5重读,笔记:
1 开盘买入,收盘平仓类:
双均线ma2-ma5交叉;单均线ma40;(50天时间上)高低极点谁更接近当日;高于平均振幅反着做/低于正着做;收盘价与15天内high和low的均值;连续2天open-close符号一致后反着做;3个bar的低(高)点相差不到总振幅的20%当作阻力/支撑确认来做;周一顺势做,其他反着本周的大方向做;
2 下单优化类:
用开盘价+(20%~50%的)振幅下stop单/limit单开仓;用成本价+(20%~50%)振幅下止损单;以最近几日的最高/低价+1-1作为止盈点/止损点下stop单
3 日内:
单bar开盘+-前几根bar中开盘到最高/最低的均值作为进出点不停的下limit单;已在开盘价上还是下为基准做“日内定投”
4 中线:
月底做多股票;11月~5月做多,6~10月空;只参与大行情——近日振幅过滤;5天单向2天反向,正着做;
注意触及!=成交;定期优化参数;limit单的成交可能性;混搭,混搭,混搭……;深沪谁预示牛,谁预示熊?按连续出现X次信号来过滤;债券引导股市?
有些时候,机械交易者甚至会怀疑这个世界是否还有比交易更难的事了
系统交易小百科
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一本关于机械交易系统的书
10有用 0无用 碧落花飘香 2012-02-01
内容:★★★☆☆翻译:★★★☆☆排印:★★★★☆装帧:★★★☆☆这是一本关于机械交易系统的书。作者依次介绍了自己测试过的机械交易系统,并提供了数据支持。就像这本书的副标题《把小的市场优势溶于强大的赚钱策略》一样,书中的数据反复强调了一个事实——即使是微小的优势,经过大量的交易,也能积累成为可观的收益...
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总体上是本好书
0有用 0无用 900kg 2011-07-21
总体上是本好书:1.代码总是简单,麻烦的是人。2.缺点a,测试对象有点少(且相关性高)3.缺点b,策略很复杂,自由度太高(组合之后)4.翻译的不错,谢谢张轶!(据说我的评价太短了…………………………)...
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系统交易小百科
0有用 0无用 argent 2012-03-10
内容不错,翻译一般(很有可能是原作者本身写的过于简略,估计他的想法是:不懂的话就去翻后面那长达46页的源代码,OTL……),至于排版,是这个系列一如既往的0分……看完,最有启发的是作者对多个交易系统的融合方式,他的这个搞法很简单,不过对于小资金的风险分散似乎很有效。数十个小型的交易系统散布在全书中,...