金融时间序列分析
作者：
[美] Ruey S·Tsay
出版社： 人民邮电出版社
译者： 潘家柱 | 王辉
出版年： 2009-6-1
页数： 524
定价： 79.00元
装帧： 平装
丛书： 图灵数学·统计学丛书
ISBN： 9787115205827
出版社： 人民邮电出版社
译者： 潘家柱 | 王辉
出版年： 2009-6-1
页数： 524
定价： 79.00元
装帧： 平装
丛书： 图灵数学·统计学丛书
ISBN： 9787115205827
内容简介
本书全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些最新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔科夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，本书还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。较之第1版，本版主要在新的发展和实证分析方面进行了更新，新增了状态空间模型...
作者简介
Ruey S，Tsay（蔡瑞胸），美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的H G．B．Alexande r讲席教授。1 982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会和数理统计学会的会士，Journal of Forecastin9的联合主编，Journal of FinancialEconometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编。
评价“金融时间序列分析”