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MHE+STATA=ECONOMETRICS? NO!!!

zarathustra 对 Mostly Harmless Econometrics 的书评 发表时间：2012-04-21 06:04:40

这本书的作者注定很会操作,爱他的人超多，但我相信，和我一样对这本书极其不肖的也大有人在……

当年年轻无知，上了门类似APPLIED ECONOMETRIC的课，教材就是这本……看了AMAZON上的评语，一心满心期待，书拿到之后，几个晚上就翻了一遍（作为计量的教材书来说，这本太不严肃了啊……）全书使劲传销的，无非那套DID, ATT,ATE,NATURAL EXPERIMENT的思想……

这个思想本身很靠谱啊，PANEL DATA的WITHIN GROUP 和BTW GROUP基本也是这个意思啊，但是MHE里对这种思想的处理，实在……实在是太……“浪漫”了（其实我更想用一个“浪”字）……纵观全书，所有模型全部是靠OLS来处理的……（这有什么错么？OK，我提示下，LINEAR PROB MODELS？还OLS啊？）IV是思想，ITEREATED PROJECTION是解决问题的思路，但是绝对不是可以被随便滥用的……

全书没有任何严谨的关于技术细节的讨论，就在谈作者的看似很云淡风清的IDEA,或者INTUITION……连QUANTILE这样的非参技术都随便调戏（是，STATA之类的傻瓜软件可以作出结果，可是，多少读者知道自己在做什么？）

ATT,ATE之类的思路，PANEL DATA效果完全一样，而且基于ASYMPTOTIC THEORY, 很多结果直接可以得到来自数学的支撑，框架也是完全OPEN的，甚至做CHIAO所描述的VARIED COEFF也不是不可能的……为啥没人追捧BALGADI? (答案人人都心知肚明……）

最后推荐篇小文，C.SIMS（这人是谁？哈哈，好问题，加一百分！然后洗洗准备睡吧……）的"COMMENT ON ANGRIST AND PISCHKE" ，说出了所有理论计量人的心声……

PS.我通常不给我不喜欢的书写书评，MHE算特例吧，因为它曾经那样地恶心了我……

有用 5 无用 7

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对“MHE+STATA=ECONOMETRICS? NO!!!”的回应

醉心鱼
醉心鱼 2012-07-10 15:44:58

QJE是哈佛经济系办的，以前不过是MIT出版而已。自11年起，QJE由Oxford出版，跟MIT鸟关系也没了。话说过来，哈佛那帮人对技术重视程度，应该还不如MIT吧

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ryanmagic
ryanmagic 2012-05-24 14:47:48

不明白Hilbert Space. 不过同意OLS是一种映射.

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zarathustra
zarathustra 2012-05-20 05:16:31

经典OLS是定义在Hilbert Space上的，广义的IV方法可以通过迭代映射从别的（甚至是稀奇古怪的）空间投影下来再做……不能光看目标函数最大或最小化，举个最简单的例子就是LAD了，它也是特殊形式的QUANTILE啊，可它是定义在什么空间上的？
PS，QUANTILE当然可以用非参做！只是拜托不要遇见什么名词后面都加个REGRESSION……（这个角度就证明了这书多害人了）。统计性质在哪里？数学性质在哪里？
FINALLY,反正我对这本书已然持这观点了，为这多说话都是浪费时间了……爱咋咋地……

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Cornlee
Cornlee 2012-05-20 00:05:13

我记得好像是半参。半参很多也是最优化某个目标函数的。

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老树皮
老树皮 2012-05-19 15:11:39

OMG, quntile是非参技术吗？至少quntile regression不是。与OLS等最大的不同只是最大化（或者说是最小化）的目标函数不一样。

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ryanmagic
ryanmagic 2012-04-24 12:21:46

Hehe, 最近看到的paper听到的seminar 起码有三分之一强都跟experiment沾边.

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Cornlee
Cornlee 2012-04-22 03:47:00

这俩都很老了。

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zarathustra
zarathustra 2012-04-22 01:49:43

话说，刚要关IE,在MIT主页上又看见了Jerry Hausman……掩面泪奔……

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zarathustra
zarathustra 2012-04-22 01:33:28

恩恩，而且最要命的是，MIT手里还有本顶级的QJE，QJE的影响使他们的口味严重干扰了研究趋势……好在不是所有计量TOPIC都能这么做，不然真要是吾谁与归了………
PS,查了下，MIT貌似现在做传统意义上计量的，貌似只有W. Newey一个了，不知道他的日子好不好过，哈哈

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Cornlee
Cornlee 2012-04-22 00:07:23

不过Sims的批评也有道理。MIT现在极端推崇做experiment，不做实验就不写文章那种。做了实验之后的计量手段就只用OLS了。这种风气也影响别的学校。导致做reduced form的都推崇实验，不喜欢其他的非线性计量模型等等的。

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zarathustra
zarathustra 2012-04-21 17:01:21

呵呵，这倒也是……

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Cornlee
Cornlee 2012-04-21 12:08:32

他们这本书是给做empirical的人写的。这些东西对于理论计量来说就没有什么意义了吧。

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Mostly Harmless Econometrics

书名： Mostly Harmless Econometrics
作者：
出版社： Princeton University Press
副标题： An Empiricist's Companion
出版年： February 2009
页数： 400 pp.
定价： $35.00
装帧： Hardcover
ISBN： 9780691120348