量化投资的优势：系统和逻辑——一如本书

Kind Xie 对量化交易的书评发表时间：2015-02-27 16:02:55

假期里拜读了这本14年出的量化专著，感觉很有必要做一下总结，故胡言乱语如下：

1.首先本书不太值得购买，为什么？因为不到200页，电子版不仅很清晰，而且可以照着书中的Matlab敲代码。这也是本书最大的亮点，可以从一个专业从业者的角度窥探对代码如何处理，特别是在向量化回测那一块

2.其次该书的逻辑很清晰，从大框架到偷价、过拟合的细节都讲到了，很适合有一定数理与编程基础，并且愿意实现投资策略的新手，当然也只是限于“如何”的程度

3.该书的另一大亮点在于对凯利公式的应用进行解读，好像目前这一块结合到具体的数理编程的在国内还没有专著，此外第六章风险管理也很赞

4.最后，该书提供了丰富的参考文献，其中一些可以很好地应用在策略构建上，比如这篇Markov-Regime Switching in Economic Variables

该书一些不足：

1.译者估计不是量投业人士，部分术语感觉与实际应用不太相符，比如前视偏差，其实就是未来函数的问题

2.第四章构建交易业务对国内投资者的参考价值基本为零

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