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好好学习

时间扯淡 对 打开量化投资的黑箱 的书评 发表时间：2015-03-02 21:03:29

       我还以为这是一本实操的书，其实它只是介绍了量化投资的理论知识，读完整本书还不能马上就写出程序来。
       书中有一句话，捕捉无风险回报或套利机会并不是长久之道，“在承担一定风险的基础上发现概率意义上的交易机会”，这句话道出了买股票的本质，其实就是概率论中的期望，只有期望为正才可以买，期望为负不能买，要分散投资，只有大量的重复，最后的结果才会接近期望值。
        作者还告诉我们，要坚守纪律。为什么买，每一次买多少，都要严格执行。”深度分析“，”风险的准确度量“。
        量化投资系统主要有三个部分组成，阿尔法模型主要负责赚钱，建立在价格上的两种模型是趋势跟随（博傻理论）和均值回复（反转），它们看似是截然相反的两种思路，但是我们可以用不同的时间周期将两者结合起来，动态地进行分析。
        风险控制模型其实就是止损，具体到在3%止损还是在5%止损，要进行历史数据的验证。止损越早就越安全，但是很有可能错过机会，两者不能兼得。
        交易成本模型。每一次交易都会有交易成本，交易的利润要至少能够覆盖交易成本，不然就不值得交易了。交易成本包括佣金，滑点（交易者在决定交易开始到订单被执行这两个时间点之间的价格变化），市场冲击（大家一起买，价格自然就越买越高）。

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打开量化投资的黑箱

书名： 打开量化投资的黑箱
作者： [美] 里什·纳兰
出版社： 机械工业
译者： 郭剑光
出版年： 2012-3
页数： 233
定价： 45.00元
ISBN： 9787111373216