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定价未来:撼动华尔街的量化金融史 (金融期货与期权丛书) ((美)乔治G.斯皮罗(George G. Szpiro))
- 您在位置 #147-149的标注 | 添加于 2015年7月15日星期三 下午9:44:52
他们发现标的股票的波动率在期权定价中扮演了重要的角色,而投资者的风险偏好则毫无意义。这一功绩让默顿和斯科尔斯获得了1997年的诺贝尔奖(费希尔·布莱克在1995年去世)。
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- 您在位置 #371-371的标注 | 添加于 2015年7月15日星期三 下午10:56:28
在这个游戏中赚钱,你需要资金和耐性;
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- 您在位置 #382-382的标注 | 添加于 2015年7月15日星期三 下午10:58:25
期权(opsies),
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- 您在位置 #815-815的标注 | 添加于 2015年7月16日星期四 下午4:50:20
股票价格的变动的确与时间的平方根成正比。
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- 您在位置 #826-826的标注 | 添加于 2015年7月16日星期四 下午4:51:38
人类的举动都受到上帝的指引。”(Man moves but God leads him.)
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- 您在位置 #863-866的标注 | 添加于 2015年7月16日星期四 下午4:58:18
雷格纳特认为,真正卑贱的人是那些过度透支、无力或不愿承担自己义务的投资者。不管是因为他们没有足够的钱来履行他们的义务,或是持有的远期合约数量超过了可获得的股票数量。当这些不当投资者的出现频率很高时,他们将带来严重危害。如果他们肆无忌惮地频繁交易,将给交易所造成真正的危机, 6而这正是雷格纳特所认为的区分正派投机与可耻短线交易的标准。
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- 您在位置 #899-900的标注 | 添加于 2015年7月16日星期四 下午10:42:50
雷格纳特认为利率是决定股票或债券价格的最重要因素。他断言,根据经济学中的一条重要基本原理,利率水平代表了投资者所承担的风险,这次他的结论是正确的。
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- 您在位置 #998-1000的标注 | 添加于 2015年7月16日星期四 下午10:57:27
勒菲弗指出,受益于那些敏锐套利者的活动,商业和交易的根本问题不是不同地方的价格变化(因为不同地方的价格一样),而是不同时点之间的价格变化。随着时间流逝,不确定性产生了。
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- 您在位置 #1767-1769的标注 | 添加于 2015年7月20日星期一 下午10:24:49
他曾认为养老金不能被视为一种保险类型,因为与残疾这类意外事件不同。如果一个人活得足够久,变老是不可避免的结局。因此,养老金应被视为代际社会合约,而政府则作为中间人。
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- 您在位置 #1986-1989的标注 | 添加于 2015年7月20日星期一 下午11:15:14
市场认为未来最可能的价格就是当前远期市场所标示的价格。如果不是这样,那么当前市场就已经会标示出另一个不同的价格。因此明天、下周或下个月的价格的最优估计值,就是今天的价格。所导致的必然结论是(或许让人很沮丧),怀着在未来高价卖出的想法而买入某证券的投机者的期望利润是零。
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- 您在位置 #1992-1993的标注 | 添加于 2015年7月20日星期一 下午11:16:00
巴舍利耶的分析包含两个原则:投机者盈利的数学期望是零的公理,以及市场价格与正确价格之间的波动独立于该股票价值的假说。
kindle笔记
《定价未来》热门书评
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期权是几代人智力的成果
2有用 0无用 毛颖 2015-02-24
从第六章开始渐入佳境。怎么没有人用这样的方式讲我的大学课程呢?将人物八卦,和他们的成果,还有几代人的逐渐的智力演化、智力交锋、智力传承融合在一起。画龙点睛的说出每一个重要的智力成果在最后的应用。这样写,更突出了文献检索的重要性。没有这些东西,怎么能看出...
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对数理学生很友好
2有用 0无用 灵芝片 2015-04-22
这是个人目前读过的最棒的一本面向数理学科的人的量化金融历史书。刚刚读完有些相见恨晚的感觉。对20世纪初物理数学史感兴趣的夜可以读。书的脉络十分清晰,从证券的初期发展(荷兰、巴黎的证券交易所),到物理、数学的研究(布朗运动,测度论,概率论,随机微积分),再到量化金融的成果(B-S公式),全部串在了一起...
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期权定价的探索史
1有用 1无用 antony13 2014-12-01
要想找到实际操作指南的我失望了,但是对于了解探索期权定价的思维脉络以及获得一些启发是很有益处的。返回来再看《投资思想史》,有相当新的体会。特别是期权定价的公式与布朗运动、热力学方程联系在一起。给了我们很多启发。数学与自然是有对应的,很多时候,只是我们没有发现他们的联系而已。正好也看了《费马大定理》,...
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kindle笔记
1有用 0无用 老张 2015-09-02
定价未来:撼动华尔街的量化金融史 (金融期货与期权丛书) ((美)乔治G.斯皮罗(George G. Szpiro))- 您在位置 #2019-2026的标注 | 添加于 2015年8月5日星期三 下午10:31:48接下来,巴舍利耶分析了股票价格等于或大于某个特定阈值的概率。为了实现此目标,他使用...
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一部期权理论的发展史
0有用 0无用 case 2016-01-25
从郁金香的交易开始,回顾了期权发展的历史及大家采用各种科学(数学、物理等)对其进行研究的历史,最终落脚到期权定价公式。比较好笑的是,研究这个期权定价公式的人创办的公司,也就是鼎鼎大名的长期资本管理公司,居然在98年的金融危机里面亏了一大笔钱,最后是美联储出来救市,包括诺贝尔经济学奖得主的合伙人都被f...
书名: 定价未来
作者: [美] 乔治G·斯皮罗
出版社: 机械工业出版社
副标题: 撼动华尔街的量化金融史
译者: 王彩虹
出版年: 2014-8-9
页数: 328
定价: 69.00
装帧: 平装
丛书: 金融期货与期权丛书
ISBN: 9787111469865