1、交易类型分为三类：趋势跟踪、均值回复、日内交易。
一、趋势跟踪：
市场的尖峰厚尾分布特征，是均值回归和趋势跟踪的盈利模式的理论基础。
趋势跟踪逼迫交易者抛弃高抛低吸，摆脱对参考价格的依赖。
牛市末期不考虑收益风险比，情绪化入场，往往被均值回归击败。
交易量移动平均线（更能衡量趋势的强度？），考夫曼自适应移动平均线（低波动性选长均线，高波动性选短均线，见《精明的交易者》）。
趋势过滤：时间、突破百分比、其他指标（新高/新低）。
轨道突破过滤：加上前一日的TR的20%
选择均线长度：判断市场是否属于趋势市，主观或波动指标、ADX。
连续数据跳空影响，收益率百分比和点数区别，参数越少越好。
加入止损止盈，轻仓，与市场保持距离。
二、均值回归
平均盈亏比往往不如趋势跟随系统，但优秀的均值回归系统者会加入随即决定的因素，如：市场情绪、政府报告、战争、自然灾害。
三、短线
2、优化最好找到尽量大而分散的参数组合，避免局部最优。
分散化：品种，策略，参数
还可以，但是没有亮点
《机械交易系统》热门书评
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一个机械交易者的生活感悟
29有用 1无用 碧落花飘香 2010-02-03
内容：★★★★☆翻译：★★★☆☆排印：★★★☆☆装帧：★★★☆☆一本很好的关于机械交易系统的书。除了机械交易系统的基本原理、研发流程、风险管理等内容，作者还根据投机者不同的交易周期，对众多机械交易系统进行了分类、解释和评测，极具参考价值。一般来说，机械交易系统大都以数学型技术分析做为基础。因此，这本...
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《机械交易系统》书摘
7有用 0无用 路人甲 2013-10-25
一.定义机械交易定义：独立于交易者的判断、可产生交易信号和度量风险的方法，通过机械的决策过程排除情绪干扰。技术分析定义：通过研究过去的价格变化，分析市场中的现有信息，对未来的价格“趋势”作出预测，找到低风险高回报的机会。价格触发的心理学分析：阻力位和支撑位有效的原因源自“打平心理、懊恼、遗憾”等心理...
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一般看看
2有用 0无用 燕青 2010-12-15
作者归纳了所有的机械交易系统无非以下三种：趋势系统，均值回归系统和日内短线交易系统，长，中，短线系统都有，每个人应该找到适合自己的，然后坚持执行就OK了。没有什么新理念，倒是阐述了主观判断在机械交易系统里面的作用以及如何同时运用两个以上的交易系统来提高正确率，不过新手总是容易自伤，看来还是老实的坚持...
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像一本实验报告
1有用 0无用 Initial_X 2014-03-27
我是个初学者，随便写两句。这本书大部分内容写得就像是实验报告，不像实验报告的部分又没有什么深刻的洞见。与其说测试的是机械系统，不如说测试的是指标本身在被机械执行的时候会发生什么。我始终隐隐约约觉着大部分的指标都很土，当然不能否认经验带给我们的，这些东西也许有用，就像中医一样，但有这些东西并不代表我们...
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还可以，但是没有亮点
1有用 0无用 solofancy 2014-08-01
1、交易类型分为三类：趋势跟踪、均值回复、日内交易。一、趋势跟踪：市场的尖峰厚尾分布特征，是均值回归和趋势跟踪的盈利模式的理论基础。趋势跟踪逼迫交易者抛弃高抛低吸，摆脱对参考价格的依赖。牛市末期不考虑收益风险比，情绪化入场，往往被均值回归击败。交易量移动平均线（更能衡量趋势的强度？），考夫曼自适应移...
