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一种简单的日内交易系统

argent 对 日内交易策略 的书评 发表时间：2011-03-05 16:03:56

系统非常简单，2分钟k线，新高/低后打开保险等回调，再创新高/低后顺势入场，按波动区间的倍数（0.5/1.5）止损止盈.资金管理是每次赌1.5%。

这真是个简单的策略，不过很有意思。入场策略不怎么样，应该比随机入场好不了多少（作者也说了，这个系统的胜率是55%，不知道他的样本有多大，我的感觉是这个多出来的5%也多半来源于抽样误差），有意思的是小的风险资本（1.5%，比大多数交易类书籍推荐的都少）和强制止盈止损带来3：1的赢损比，然后就是一天只做一次交易。

估计最要紧的，就是那个1.5%和每日一次交易吧。前面一个好说，后面一个我还得想想。

前几天做了一下模拟，独立同分布，50%的胜率，在连续100次模拟中，出现连续10次失败的概率是20%，这显然不是一个可以忽视的概率了。更何况我现在胜率还不到40%，然后交易的，还都是相关性很强的品种，ft。看来1.5%的风险有点道理。

回到这本书上来，我感觉作者还是上自动交易系统算了，他这套策略半个小时就可以编出来干活了，何必浪费人力去手动更新excel表和交易啊……

最后想说，这本书真是薄啊，虽然打完折后价格还算厚道。

有用 2 无用 1

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对“一种简单的日内交易系统”的回应

天机老人
天机老人 2012-08-09 03:09:52

境界，到了，就飞花摘叶，也可伤人救世了。。。。

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once
once 2011-12-07 14:37:43

实际上，在http://tradingcalculator.com.au(书中使用的计算器的下载网址)提供了一种已经开发出来的自动交易程序"TradeOnAuto"

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Scavengers
Scavengers 2011-07-04 13:01:47

我也认为胜率不太重要，收益率才是赢利的基础，华尔街最顶尖的交易员胜率也不过百分之三十多，交易系统就是要由全局考虑才有意义，如果接受不了也没办法，这也许就是一般人炒股大多都亏的原因吧。。。

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argent
argent 2011-04-21 21:13:07

但30%的胜率的话，对资金和仓位管理是一个比较严峻的考验，因为连续失败的游程比较长，能不能熬完整个回撤难说。大于50%的回撤一般人是肯定无法接受的。

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廓清天空云
廓清天空云 2011-04-18 20:40:43

胜率和期望值是两回事，胜率即使低于30%也不能简单断定一套系统的期望值。

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作者： 戴维·班尼特
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