我比较喜欢前三章, 第二章没有什么推导和证明, 基本就是直接蹦公式, 需要一些高数的求值公式, 离散概率的背景, 也就美国High School Extension的水平. 主要的take away是分散和优化下注比例是有科学道理的.
我有点怀疑个人投资者直接去对那些统计值优化求值是否得不偿失, 我想到对NP问题求approximation, 如果得到的是更优解你总是知道的, 但投资这里很容易变成捣浆糊, 盈利提高也未必就是对的. 目前我都是毛估估, 理念跟作者是趋同的.
实战部分, 我不太理解石油期货买远卖近的行为有什么优势可言. 不要脱离价格谈价值的理念也是个很简单的道理, 可惜没有多少蠢材会重视, 抱着财务数据横看竖看的中巴真多真傻逼.
这书一看作者是个明白人, 我第一遍看完就去网上follow了他, 他在一年前民生银行翻倍的时候出来总结了一下, 看来管理的基金的业绩是不错的, 应该是重仓银行的.
看了2遍, 为数不多的好书
对“看了2遍, 为数不多的好书”的回应
《股市幸存者如是说》热门书评
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值得一读，特别是第二章
0有用 0无用 argent 2012-03-29
第一章关键字：17年（1993年到2011年）380倍收益，年化41%；多市场操作：A股，B股，H股，商品和原油期货，店头市场；第二章可称惊艳，主要是1，凯利公式的发展，对多次重复赌局的下注研究得比较深入，对一般投机者这一章足矣。毕竟，连续动态赌局的下注要到高频交易这个阶段才重要起来。2，一些实战经...
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对于资金管理背后的数学原理解释的很好
0有用 0无用 Oculus 2014-01-12
第一遍读的时候因为第二章的公式太多完全没有看进去。第二遍读发现作者对几何收益期望的讲解真的不错，通过简单的例子让我明白了分散投资，每次投资的仓位控制有多重要。要做个好赌徒，一定要知道什么情况下下注多少，才能长久的活下去，否则即便你的交易系统是正期望的也有可能性破产。后面的讲的都是一些经验、案例等等，...
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看了2遍, 为数不多的好书
0有用 0无用 CJ 2014-01-16
我比较喜欢前三章, 第二章没有什么推导和证明, 基本就是直接蹦公式, 需要一些高数的求值公式, 离散概率的背景, 也就美国High School Extension的水平. 主要的take away是分散和优化下注比例是有科学道理的.我有点怀疑个人投资者直接去对那些统计值优化求值是否得不偿失, 我想...
