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存在一些问题的可读之作

argent 对 天才机械操盘术 的书评 发表时间：2012-06-30 12:06:02

首先，作者的出发点有些微妙，因为大众亏钱，所以要做跟大众不一样的事，这个因果关系真的很似是而非，因为如果不一样就能盈利，那投资也未免太轻松了。只能说，要盈利，那就必须在某些时候逆向而行。

作者的基本理念是不看不听不说不问，把全部交给有统计结果的交易系统。基本是个杂家，书里面写了不少交易系统，也附上了统计结果，但没有列出具体测试环境和时间段。摘记几个比较简单的系统：

a 锤子

if (c/min(o,l)<0.98) and (h/c<1.01) and (c< highest(c,30)*0.7) then
buy next bar at market;

b 拉里威廉姆斯的：

if (c<average(c,5)*0.96) and (o<0.99c[1]) and (c>l[1]) then
buy next bar at market;

c rsi的三重平滑：

14日rsi做5bar的平滑，再对平滑的结果做3bar平滑，求差；

d 盲目追涨10日涨幅25%的股票；

另外还有hurst做周期分析之类的内容。

后记很值得一读，试图2面开花（一边做cpa工作，一边投机）结果投机上成长甚缓，从作者专职投机后还在写书(而且不是经验总结之类的胜利回忆录)这点看来，专职之后进度估计也不是特别理想。

依靠统计开路的尼德霍夫清盘了2，3次，而且已经七八十岁了。他是一个失败者。统计有时会失效的。

成功者中，纯粹依靠统计开路的真的不多，不是每个人都有西蒙斯那种数学功底和一大帮PHD助阵的。从这几年那些炙手可热的基金经理们的名单中，可以发现，基本都是行业/领域知识和统计联用的，纯粹依靠统计的人，估计大部分都已经成了业余赌徒，还拿着回测结果自信心爆棚……

感觉还是行业知识带来一些远见和真正的优势的可能性要大一些。

现在有这么一种想法，统计有可能只能作为磨刀石和试金石，而行业知识才是真正的开山刀。

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对“存在一些问题的可读之作”的回应

黑暗即是虚空
黑暗即是虚空 2014-06-19 23:09:18

我的感觉是，股票市场运用统计方法不是很成功，看看中国那些量化基金，业绩太垃圾了。。。比较个股的因素模型在国外还有统计意义上的超额收益，而中国最近几年，完全靠热点支撑，研究行业反而能够抓住机会。。。
而且股票收到影响的因素太多了，很多统计模型实际上只是模拟了历史，却无法真正发现价格变动规律。个股的影响因素也是千变万化。
不过期货外汇倒是很适合量化模型，尤其是期货，针对单一市场建模效果很好。
不过本书中的指标还是太简单，有点过时，能否真正具有超额收益能力还是有点怀疑。
像我自己基本淘汰KD，RSI，MACD这类指标，成功率太低，历史检验也没有显著的超额收益能力。前面两个交易次数太多，成本太大。MACD在没有趋势行行情的情况下也就是一堆损失。

回应他
真的好一般
真的好一般 2012-06-30 19:00:03

自下而上的操作手法也许会在某一时段表现很好，但长期看还是选择自上而下的手法稳定一些。

回应他

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天才机械操盘术

书名： 天才机械操盘术
作者： 朱淋靖
出版社： 广东经济
出版年： 2007-5-1
页数： 231
定价： 38.00元
装帧： 平装
ISBN： 9787807285465