金融衍生品建模
内容简介
《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》主要讲述重要的衍生品定价模型，并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品（如信用违约掉期和信用关联记录）、债务抵押债券（CDO）、住房抵押贷款支持证券（MBS）、资产支持证券（ABS）、互换、固定收益证券，以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了M...
作者简介
Justin London，拥有密歇根大学经济学和数学的学士学位、应用经济学的文科硕士学位，以及金融工程、计算机科学和数学的理科硕士学位。他是全球在线交易和金融技术公司的创始人，曾为贸易公司和他自己的定量咨询公司开发固定收益和股权模型。他曾在芝加哥一家大银行使用信用衍生品分析和管理银行企业贷款组合，而且还指导几家银行完成了自己的衍生品交易系统。
目录
前言第1章 互换与固定收益工具 1.1 欧洲美元（利率）期货 1.2 短期国债与长期债券1.2.1 利用短期国债期货避险1.2.2 期货多头避险：对182天短期国债进行合成期货避险 1.3 在M...
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c++ 代码有问题
0有用 Antony 2011-12-08
比如第1章inlinedoublecalcDV01(){doubleduration=calcDuration();doubleval=getFloatValue();doubleDV=0.0;DV=... 查看全部>>
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中文版PDF
0有用 yvonne 2014-05-03
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一本介绍复杂金融工具的优秀读物
1有用 Tammy 2011-02-24
随着新型的金融衍生品（如信用衍生品）的迅猛发展，上百家金融机构正在交易这些复杂的金融工具，并雇用了成千上万的金融、技术专业人员为它们建立有效而准确的模型。本书是一本介绍这些复杂金融工具的优秀读物。——... 查看全部>>
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