作者：
[美] 迈克尔·威廉斯
|
埃米·霍夫曼
出版社：
机械工业出版社
原作名：
Fundamentals of the Options Market
译者：
杨睿
出版年：
2011-12-31
页数：
296
定价：
42.00元
ISBN：
9787111362906
评分
5星
40%
4星
46.7%
3星
13.3%
2星
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内容简介
迈克尔·威廉斯（Michael S. Williams） 在成为太平洋股票交易所（PCX）的交易会员10年之后，于1999年和他人一起创建了Market Compass公司。威廉斯先生曾作为场内的机构经纪人，为摩根士丹利、高盛、美邦（Smith Barney）和瑞士银行等世界知名金融机构服务。后来，他开始了作为股票期权做市商的职业生涯，主要从事有关科技股票和半导体股票的期权交易。
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(展开全部)
迈克尔·威廉斯（Michael S. Williams） 在成为太平洋股票交易所（PCX）的交易会员10年之后，于1999年和他人一起创建了Market Compass公司。威廉斯先生曾作为场内的机构经纪人，为摩根士丹利、高盛、美邦（Smith Barney）和瑞士银行等世界知名金融机构服务。后来，他开始了作为股票期权做市商的职业生涯，主要从事有关科技股票和半导体股票的期权交易。
威廉斯先生曾供职于太平洋股票交易所的期权上市与宣传委员会（Options Listing and Marketing Committees）。同时，他还是太平洋股票交易所的认证讲师，经常作为特邀演讲嘉宾参加在全美各地举办的演讲会，其中包括加州的佩珀代因大学（Pepperdine University）、犹他州的韦伯州立大学和美国证券与交易委员会（SEC）等。
埃米·霍夫曼（Amy S. Hoffman） 也是Market Compass公司的创始人之一，现任该公司的副总裁。她曾作为做市商，受一些对冲基金的委托在太平洋股票交易所交易，后转为独立的个人做市商。她于1989年开始在金融领域的工作，当时是一名合规专员，不久又作为公司交易员任职于一家大型商品期货公司。霍夫曼女士现在除了担任太平洋股票交易所和期权工业协会（Options Industry Council）的讲师之外，还经常在互联网上的“On24”节目上发表对市场的评论和分析
作者简介
迈克尔·威廉斯（Michael S. Williams） 在成为太平洋股票交易所（PCX）的交易会员10年之后，于1999年和他人一起创建了Market Compass公司。威廉斯先生曾作为场内的机构经纪人，为摩根士丹利、高盛、美邦（Smith Barney）和瑞士银行等世界知名金融机构服务。后来，他开始了作为股票期权做市商的职业生涯，主要从事有关科技股票和半导体股票的期权交易。
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(展开全部)
迈克尔·威廉斯（Michael S. Williams） 在成为太平洋股票交易所（PCX）的交易会员10年之后，于1999年和他人一起创建了Market Compass公司。威廉斯先生曾作为场内的机构经纪人，为摩根士丹利、高盛、美邦（Smith Barney）和瑞士银行等世界知名金融机构服务。后来，他开始了作为股票期权做市商的职业生涯，主要从事有关科技股票和半导体股票的期权交易。
威廉斯先生曾供职于太平洋股票交易所的期权上市与宣传委员会（Options Listing and Marketing Committees）。同时，他还是太平洋股票交易所的认证讲师，经常作为特邀演讲嘉宾参加在全美各地举办的演讲会，其中包括加州的佩珀代因大学（Pepperdine University）、犹他州的韦伯州立大学和美国证券与交易委员会（SEC）等。
埃米·霍夫曼（Amy S. Hoffman） 也是Market Compass公司的创始人之一，现任该公司的副总裁。她曾作为做市商，受一些对冲基金的委托在太平洋股票交易所交易，后转为独立的个人做市商。她于1989年开始在金融领域的工作，当时是一名合规专员，不久又作为公司交易员任职于一家大型商品期货公司。霍夫曼女士现在除了担任太平洋股票交易所和期权工业协会（Options Industry Council）的讲师之外，还经常在互联网上的“On24”节目上发表对市场的评论和分析
目录
译者序
作者简介
前言
第1章 初识期权 / 1
为什么要交易股票期权 / 1
期权的早期历史 / 2
<...
译者序
作者简介
前言
第1章 初识期权 / 1
为什么要交易股票期权 / 1
期权的早期历史 / 2
现代期权产业的诞生和兴起 / 4
期权概念的综述 / 6
第2章 股票期权的基本属性 / 9
标的证券 / 10
股票期权的种类 / 11
执行价格（履约价格） / 13
期权的到期周期 / 14
合约乘数 / 15
期权的风格 / 17
同系列期权的定义 / 20
读懂期权的报价 / 20
第3章 期权的基本策略 / 24
买入股票 / 25
卖空股票 / 26
买入看涨期权 / 27
卖空看涨期权 / 28
买入看跌期权 / 29
卖空看跌期权 / 31
如何绘制期权的损益曲线 / 32
第4章 期权的定价 / 35
期权的三种状态 / 35
期权的内涵价值 / 37
期权的时间价值 / 38
定价模型的概述 / 40
定价模型所需的参量 / 42
理论价值与市场价格 / 48
第5章 期权的波动率 / 50
波动率的度量 / 50
影响隐含波动率大小的因素 / 52
隐含波动率的重要性 / 54
定价模型和股票价格的统计 / 56
波动率、标准差和平均值 / 58
定价模型和期权理论价值 / 59
第6章 合成期权组合 / 62
一个例子 / 62
期权组合的价值 / 68
合成期权组合的三角关系 / 69
转换套购和反向套购 / 71
第7章 期权风险的度量 / 75
希腊字母所代表的期权风险 / 76
delta风险 / 78
gamma风险 / 84
theta风险 / 88
rho风险 / 89
vega风险 / 91
第8章 组合交易 / 94
在恐慌性抛售中抓住反弹的机会—交易员 / 96
在恐慌性抛售中抓住反弹的机会—做市商 / 102
对于组合交易的一般性看法 / 105
第9章 期权策略 / 112
对市场走势的预测 / 113
价差套利 / 113
期权策略的分步建仓 / 114
牛市策略 / 115
熊市策略 / 138
中性策略 / 160
波动市策略（逆向套利） / 182
蝶式套利的秘密 / 193
减少风险的策略 / 215
第10章 期权的做市商制度 / 223
谁是做市商 / 223
个人交易员 vs. 做市商 / 224
做市商的交易风格 / 225
做市商的交易方法 / 228
做市商是如何交易的 / 229
第11章 期权市场 / 235
股票市场 / 235
交易所 / 237
重要的指数 / 249
第12章 开始交易 / 256
交易股票和期权 / 256
期权订单的执行方式 / 263
交易账户 / 269
期权合约的执行或指派程序 / 270
经纪人和经纪公司 / 272
数据提供商 / 274
附 录
附录A 常见委托类型
附录B 有关期权策略的一些计算公式
附录C 常用的股票指数及代码
附录D 期权合约的到期周期
附录E 分数到小数的换算表
附录F 期权清算公司OCC及交易所
附录G 期权内涵价值和时间价值的计算公式
附录H 期权定价模型
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