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一本还行的量化投资参考书籍

李斌 对 量化投资 的书评 发表时间：2012-01-16 17:01:42

首先声明，我不认识作者，也不是券商的人，但我对量化投资做了一些研究。这里我纯粹的对这本的内容做些评价，对于这本书的道德问题不做任何评价。

1. 原创性：作者“编”了这本书。我相信有些内容是作者的，比如他的D-Alpha系统。但在读的时候，发现很多熟悉的文字，我没有兴趣求证哪里熟悉。在“从西蒙斯的神话开始”，有数次内容的自我重复之处。作者的引用大多来自券商的研究报告，这个显然会引起很多出处的争议。作者是计算机的博士毕业，应该知道如何引用和写论文。那些“百度文库”之类的出处，完全不够专业。我不相信国内的研究报告是这些内容的最先出处，引用那些最初的出处，会比较专业。就单纯的从原创性来说，给0/5分。

2. 及时性：国内目前没有一套系统的关于量化投资的书籍。以前量化投资方面的内容主要是在券商的研究报告，但更多的是专题报告，比如国信金融工程的系列报告，联合金融工程的系列报告。这本书是一部系统的书。很系统，几乎覆盖了目前国内所有的研究前沿，但离国外的还有些差别。这个也是我购买此书最大的理由。就新颖性来说，给4/5分。

3. 内容：这本书几乎覆盖了量化投资所有的领域，内容非常的丰富。作者是券商自营的研究人员，有丰富的实践经验，预期的实证案例是我购买此书的第二个理由。我非常喜欢本书中的“策略”部分，这部分对于国内所使用的量化方法做了一些重要的总结。如果要进行研究，这部分的内容可以使你对整个领域的理解有所帮助。选择特定的部分，都可以进行一些深入的研究。适合作为一本案头的参考书籍，类似于字典的作用。不过跟券商的研究报告是一样的，那些“实证案例”非常的粗燥，只是说明可以做到这样的结果，但是并没有具体的做法。券商的金工卖方，是不会告诉你具体如何做的。告诉你了，买方还会花钱么？这部分，虽然是吸引我的最初原因，但是阅读之后我非常的失望。作者在买方做，自然有自己的秘籍，但是我估计是不会写出来的。

而对于“理论”部分，我没有详细阅读，一方面是因为之前对于这些内容都有所涉猎，另一方面，我不认为添加这部分内容对于这本书的读者是一种帮助。阅读这部分内容，你可能对这些理论有些初步的了解，但绝对不是系统的了解。如果只是为了让读者了解这些理论的基础知识，我觉得用1章或者2章的内容来阐述，足够。另外作者在这部分的分类，是有问题的。将"支持向量机"和“人工智能”，“数据挖掘”并列，将"人工神经网络"和“遗传算法”跟机器学习并列，等等，我相信计算机领域的专家是不会同意这种分类的。作者太贪大贪全，并没有好好的分析这部分内容。如果作者在下一版可以花些时间整理一下这部分内容，我相信会对这本书有所帮助。

综上所述，这部分我给3/5分。

4. 小的内容：小错误太多，本书的编辑也太不用心了，作者1个月不到出了个50M的勘误文档。书中多处公式太丑，如果作者再版能用latex写，那是最好了。另外作者的几个会员都可以买到，有宣传的意义，但实际用处不大。

总的来说，我认为这本书是“还行”，主要在于它是国内第一本系统的量化投资书籍，其策略部分适合作为一部参考书籍。
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--20120425--

5. 书买的很火，很快出了修订版。销量显然不能代表一切。这本书卖的火是因为量化投资的缘故。99块钱，很贵了。我强烈的建议大家等电子版，其实不看也行。很多量化的英文原文都可以随手下载到，比这本书好太多。

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对“一本还行的量化投资参考书籍”的回应

听着88
听着88 2014-03-09 14:02:02

我KAO，这么多模型，赚翻了。问问作者你赚了多少，你的模型又赚了多少？？？

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tjuzzh
tjuzzh 2013-12-26 00:22:07

希望有机会和lz这样博览群书的人交流学习

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tjuzzh
tjuzzh 2013-12-26 00:19:34

我见过几次，作者学计算机出身所以数学方面有欠缺，文中很多公式都不规范，写作不严谨，lz说的很客观很多我赞同，我也是做投资的，这本书仅仅是一个大杂烩，说还行我觉得还是高抬了，个人认为凑合

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牙签好粗
牙签好粗 2013-08-07 23:34:07

用不用到真的看人的，里面先不说SVM，HFD，data mining这些理论实用性如何，我仔细读了他关于套利策略部分，觉得和自己的实务关系非常大，期现、跨期、跨产品和跨市场里面的详细内容推荐各位去读读，至少可以知道实务上套利应该怎么来完成，增值税部分我不觉得有国外课本或卖方报告跟你解释清楚，如果有，麻烦各位给个链接～

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kaka
kaka 2013-01-31 18:28:21

书评真好。很的意义。各位大大的评论更是锦上添花！

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cajan2
cajan2 2012-09-19 23:53:33

写出来？嘿嘿
我觉得作者够不错的了，做了一件大好事；
有人说，秀才练兵搞了一堆理论没啥用，其实有没有用你还真的说不准了，真正用得着的人是少数，因为少数人才是赢家么。大家都能够用了，就不是赢家策略了。

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Rain☆Ruin
Rain☆Ruin 2012-08-15 19:01:57

LS找份报告出来试一试就知道了。。。

卖方报告中很多细节都没写。但是忽视了细节就可能出现骑士资本那种杯具。

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白起
白起 2012-07-02 19:05:35

不过跟券商的研究报告是一样的，那些“实证案例”非常的粗燥，只是说明可以做到这样的结果，但是并没有具体的做法。券商的金工卖方，是不会告诉你具体如何做的。告诉你了，买方还会花钱么？这部分，虽然是吸引我的最初原因，但是阅读之后我非常的失望。
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都是量化的手段，知道理论就知道怎么做了呀？
关于这一段，能否详细说说，因为我正考虑要不要入手一本。

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lucky
lucky 2012-03-06 19:53:27

看了楼主的书评，收获很多，对这本书也算有了一个大概的了解，谢谢~

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李斌
李斌 2012-03-06 14:05:25

中文的我的看的不多，《评投资组合的熵理论和信息价值》是本好书，作者目前也在运转一个私募。英文的可以看那些经典的量化投资论文，比如<The cross-section of expected stock returns>, <Pairs trading: performance of a relative-value arbitrage rule>, <Does the stock market overact?>, <Value and growth investing: review and update>, etc. 我自己是研究量化投资组合选择这一块的，这方面有不少文章可以推荐，比如<A New Interpretation of Information Rate>, <Optimal Gambling Systems For Favorable Games>, <Portfolio Choice and the Kelly Criterion>, etc. 有本中文传记类的《财富公式》，详细讲述了这方面的历史。 希望这些有所帮助。

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glsx
glsx 2012-03-05 21:03:50

这本不就是么？买了看即可。
台湾的，算了吧。忽悠成分居多。

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人人都爱大肚皮
人人都爱大肚皮 2012-01-27 16:12:21

有什么关于量化投资的中文书籍吗，希望楼主推荐一下。台版亦可。

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glsx
glsx 2012-01-17 22:12:25

作者确实有厚实的学术背景，也因此，对学术上的研究内容比较熟悉。并想当然地将这些内容引入到量化交易中。比如作者在微博上多次吹嘘分形理论，混沌原理。书中也大篇幅地描述神经网络，SVM，人工智能的东西。 有秀才领兵的味道。
这些东西只是在学术范畴内做研究，量化行业真正的运用并不多见。

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量化投资

书名： 量化投资
作者： 丁鹏
出版社： 电子工业出版社
副标题： 策略与技术
出版年： 2011-12-28
页数： 534
定价： 88.00元
ISBN： 9787121149979