The Econometrics of Financial Markets•短评
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非线性 2017-01-02
我觉得有点儿typos不应该算是什么大不了的缺点。这本书最大的特点，和其他金融计量教科书比较，它是从金融出发，而不是从统计模型出发。这一点很重要！因为大部分其他教科书着重于模型而忽略了背后的经济意义，以至于读者读完了，最多是对模型滚瓜烂熟，但不知道为什么这模型要这样，背后到底有什么重大意义…
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迷途小书童 2016-08-03
Bible in empirical asset pricing.
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SuSo
2013-11-10
这本难度似是介于高年级本科与研究生入门之间....可惜我大二就要用.....不过相较其它两本课堂用书 - "Investment Science" & "Options, Futures and Other Derivatives" - 这本明显优于数学；缺点也在于数学艰深....请学好线代...
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脱缰的蛇肉煲
2012-06-05
真的不适合本科生教学。虽然内容比较广（不过这些模型估计现在用得都不多了吧，了解一下建模的基本思想还是不错的），讲得其实也还挺有趣的，也有实证数据，但真的不是本科生，本科生是打基础的，打基础！orz
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[已注销] 2012-03-18
好吧，这就算是读过了（market microstructure & event study这两章）
书名： The Econometrics of Financial Markets
作者：
出版社： Princeton University Press
出版年： 1996-12-09
页数： 632
定价： USD 105.00
装帧： Hardcover
ISBN： 9780691043012