金融波动理论.方法及其应用
内容简介
周少甫编著的《金融波动理论方法及其应用》系统地论述了金融时间序列波动性模型的理论、方法和实际应用。自20世纪80年代以来，自回归条件异方差(ARCH)类模型、随机波动(SV)类模型和Copula模型是广泛应用于金融时间序列波动性分析的三类重要模型。本书结合这三类模型实证研究了我国沪、深股市波动的本质特征及影响因素；探讨了沪、深股市与其他股市的联动效应；编制开发了适合我国金融市场现状的波动指数...
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